퀀팃(Quantit)이 금융위원회에서 주관하는 제14차 로보어드바이저(RA) 테스트베드 운용심사를 통과했다고 7일 밝혔다.
‘퀀팃 SAIV-ROBO 글로벌 자산배분 - 해외’ 알고리즘은 코로나 델타 변이 확산으로 변동성이 높아졌던 지난 7개월(‘21.5월 ~ 11월) 동안 샤프지수 2.28를 기록하며 적격심사를 통과했다.
샤프지수는 펀드들의 운용성과를 평가하는 대표적인 지표로서 샤프지수가 높을 수록 변동성 대비 운용성과가 좋은 것으로 평가된다.
14차까지 통과된 총 210개의 로보 어드바이저 모델들에 대해 샤프지수를 비교한 결과 샤프지수 기준 상위 10개 알고리즘 중 퀀팃의 알고리즘이 5개를 차지하며 상위권에 랭크된 것으로 나타났다.
퀀팃의 EMP(ETF Managed Portfolio) 자산배분 전략은 전체 자산의 절반 이상을 상장지수펀드 (ETF)등에 적절히 분산 투자하여 장기적인 관점에서 수익률의 복리효과를 노리는 상품이며,
펀드 및 개별 자산(Asset)에 직접 투자하지 않고 ETF에 투자하기 때문에 거래 비용 및 운용 보수를 저렴하게 구성할 수 있는 것이 장점이다.
EMP가 분산투자를 통해 변동성을 낮추고, ETF로 구성돼 포트폴리오 방향성을 상대적으로 쉽게 파악할 수 있으며, 뉴스 등의 텍스트 데이터에서 추출한 시장의 센티멘트 기반 금융시장 위기 조기 감지 모델 등을 결합하여 위험관리를 보완하였다. 퀀팃의 금융시장 위기 조기 감지 모델(조기경보시스템)은 삼성자산운용, 한화자산운용 등과 다년간 연구한 모델이다.
퀀팃은 이번에 통과한 국내 상장 ETF로만 구성된 글로벌 자산배분 전략뿐만 아니라 미국 시장에 상장된 ETF를 대상으로 하는 글로벌 자산배분전략, 테마 ETF 및 주식 종목을 대상으로 하는 테마형 주식 포트폴리오 전략 등의 다양한 전략을 출시할 예정이다.
한덕희 퀀팃 대표는 “고객들에게 신뢰할 수 있는 모델 기반 금융 투자 서비스를 제공하기 위해 퀀팃의 FINTER 플랫폼을 활용한 글로벌 자산배분 알고리즘 뿐만 아니라 다양한 알고리즘 전략을 로보어드바이저 테스트베드에 지속적으로 등록하고 테스트할 계획”이며 “금융 소비자가 신뢰하고 자산을 맡길 수 있는 다양한 유형의 투자 서비스를 직접 제공해나갈 계획”이라고 밝혔다.
한편, 퀀팃은 AI 및 빅데이터 전문 기업인 코스닥 상장사 ‘바이브 컴퍼니’의 자회사다. 퀀팃의 FINTER 플랫폼은 자체적으로 개발한 계량, 통계적 분석 및 인공지능 기술 활용 기반 자산관리 솔루션이다. 다양한 금융 빅데이터 수집 및 구조화 가공, 포트폴리오 전략 개발 및 테스트, 알고리즘 트레이딩 모듈 등으로 구성하여, 위험 대비 수익률을 높이는 최적 포트폴리오를 계산하여 제공하고 이를 실시간 리밸런싱을 통해서 운영하며, 사람의 개입 없이 전 과정이 자동으로 운용된다.
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